Średnie ruchome adaptacyjne

 

Podczas własnych inwestycji kapitałowych zauważyłem, że występuje wyraźny brak instrumentów analizy technicznej reagujących szybko w warunkach podwyższonej aktywności rynkowej połączonej z szybką zmiennością cenową jak również i tych, które przystosowane do gwałtowności rynkowej potrafią spokojniej analizować zachowania cenowe  w okresach stagnacji i trendów horyzontalnych.

         Takim uniwersalnym instrumentem byłaby średnia cena, której wartość szybko wznosiłaby się lub spadała w momentach gwałatownych zmian cenowych, a zachowałaby swoja stabilność podczas „ospałego” pod względem cenowym rynku giełdowego. Role takiego instrumentu może z powodzeniem odgrywać średnia adaptacyjna AMAS (ang. Adaptive Moving Average Simple method), która opiera swoja matematyczna konstrukcje o zmienność rynku. Bazą wyjściową do obliczeń jej wartości staje się zmiana cenowa w optymalizowanej komputerowo przeszłości (obliczanie okresu wstecznego, który w interpretacji wzoru daje nam najlepszy wynik zysku netto) :

 

 

                                                                                               (3.1)

                                                                   

gdzie :

 

PV – previous volatility (ang.  Poprzednia zmienność)

C – jest ceną zamknięcia, odpowiednio P okresów oraz R okresów. Przez okres czasu rozumiemy tutaj tzw „tick” (ang. Drgnienie), który może być dowolny i ustalony przez inwestora. W naszym przypadku, jak we wstepie, zajmujemy się danymi dziennymi. Oznacza to, że obserwacja ceny dotyczy okresu P dni wcześniej oraz R dni wcześniej

          

                                                                                                (3.2)

 

        

gdzie :

 

V- jest zmiennością najbardziej aktualną

C – jest dzisiejszą ceną zamknięcia.

 

                                     

                                                      (3.3)

                           

 

gdzie,

 

OP – to wartość kroku uśredniania dla średniej ruchomej arytmetycznej

       dającej najlepsze wyniki optymalizacyjne, Old Period

NP – to wartość nowego kroku uśredniania dla średniej ruchomej arytmetycznej

       dającej najlepsze wyniki optymalizacyjne, New Period

 

 

Założenie dotyczące okresów optymalizowanych.

==============================

 

W metodzie, która ma zastosowanie do okresów inwestycyjnych średnio- i długoterminowych przyjąłem okres R=2 x P. Praktyka wskazuje na fakt, iż krok uśredniania nie powinien być w analizie rynkowej krótszy niż 10 jednostek (w tym przypadku dni), ponieważ nie uda się w przeciwnym wypadku  pozbawić szeregu czasowego wpływu ruchów chaotycznych. W analizie technicznej za inwestycje krótkoterminowe uważa się trwające od 10 do 25 dni. Wskazuje to jednoznacznie, że do wygładzania przebiegu inwestor powinien używać średnich 3, 5-dniowych. Takie średnie nie są zalecane przez specjalistów.

 

 

Wzór na średnią arytmetyczną adaptacyjną przedstawia się następująco :

 

 

Po przekształceniach dochodzimy do prostego wzoru

 

 

     

 

 

I w konsekwencji do :

 

                                                         

 

gdzie :

 

opt – jest stałą optymalizowaną, poszukiwaną kopmputerowo i zarazem wartością

         NP.

 

Marcin Żak                                               NASZE SYSTEMY TRANSAKCYJNE

marcin@ascot.pl