Wskaźnik Trendu Devindicator

1.7. Devindicator ® jako wskaźnik trendu

Dla dużej próbki danych rozkład normalny przyjmuje postać X ~ N(μ, σ²/n^0.5), co wykorzystane zostało przy konstrukcji wskaźnika Devindicator. W zamian za występowanie średniej μ zastosowano formułę wskaźnika d. Devindicator przyjmuje więc rozkład D ~ N(d, σ²/n^0.5). W postaci graficznej indykator ten podobny jest do znanych powszechnie Bollinger Bands, jednak wartości brzegowe krzywych przyjmują odmienne wartości. Zasada zajmowania pozycji na rynku podyktowana jest przebywaniem notowań po rozpatrywanych w danym momencie krzywych Devindykatora. Przecięcie wstęgi dolnej lub górnej od dołu do góry jest równoznaczne z zajęciem pozycji długiej. Przecięcie wstęgi dolnej lub górnej przez notowania z góry na dół oznacza zajęcie pozycji krótkiej. Procedura przedstawiona została na wykresie nr 1 poniżej.

Wykres nr 1. Sposób zajmowania pozycji według wskazań Zaka Chanel Devindicator na rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20 [FW20] na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Kolorem niebieskim zaznaczono ZChD a czerwonym Bollinger Bands.

Rezultaty dla pozycji FW20M7 podano w tabeli nr 1 poniżej :

*Trade #*	*Trade Type*	*Entry Date*	*Close Date*	*Profit*	*Reason For Close*
1	Long	2006-10-10	2006-10-12	82,2	Enter short signal
2	Short	2006-10-12	2006-10-31	79,2	Enter long signal
3	Long	2006-10-31	2006-11-10	110,2	Enter short signal
4	Short	2006-11-10	2006-11-20	94,2	Enter long signal
5	Long	2006-11-20	2006-12-06	263,2	Enter short signal
6	Short	2006-12-06	2006-12-22	92,2	Enter long signal
7	Long	2006-12-22	2007-01-19	135,2	Enter short signal
8	Short	2007-01-19	2007-02-02	-93,8	Enter long signal
9	Long	2007-02-02	2007-02-05	4,2	Enter short signal
10	Short	2007-02-05	2007-02-14	104,2	Enter long signal
11	Long	2007-02-14	2007-02-26	44,2	Enter short signal
12	Short	2007-02-26	2007-03-05	284,2	Enter long signal
13	Long	2007-03-05	2007-03-23	283,2	Enter short signal
14	Short	2007-03-23	2007-04-12	-58,9

				1423,7

Tabela nr 1

Dla porównania rezultaty w przypadku Bollinger Bands widoczne są w tabeli nr 2 poniżej :

*Trade #*	*Trade Type*	*Entry Date*	*Close Date*	*Profit*	*Reason For Close*
1	Long	2006-10-10	2006-10-16	75,2	Enter short signal
2	Short	2006-10-16	2006-11-03	46,2	Enter long signal
3	Long	2006-11-03	2006-12-07	279,2	Enter short signal
4	Short	2006-12-07	2007-01-09	236,2	Enter long signal
5	Long	2007-01-09	2007-02-02	345,2	Enter short signal
6	Short	2007-02-02	2007-03-02	281,2	Enter long signal
7	Long	2007-03-02	2007-03-26	190,2	Enter short signal
8	Short	2007-03-26	2007-04-12	-94,9

				1358,5

Tabela nr 2

Procedura przedstawiona powyżej przetransformowana została do postaci będącej właściwą linią Devindykatora. Jeśli chwili t przypiszemy w przestrzeni liczb rzeczywistych dodatnich R⁺ zbiór Q={Ω,….c_1,….,c_{n ,…}Ψ} [ notowania ], w którym Ω jest wartością najniższą w Q [ H ] a Ψ wartością najwyższą w Q [ L ], to funkcję Devindykatora można zapisać wtedy w poniższy sposób :

1.7.1

Gdzie :

C, D₁, D – wartości szeregu czasowego, przy czym D₁ jest poprzednią wartością D, przez co linia Devindykatora zmienia wartość z najniższej na najwyższą,

Ψ – wartość największa w zbiorze Q

Ω – wartość najmniejsza w zbiorze Q

L^G - jest linią górną wstęgi,

L_D– jest linia dolną wstęgi,

R^G– jest przewidywaniem wartości najwyższej Ψ w zbiorze Q,

R_D– jest przewidywaniem wartości najniższej Ω w zbiorze Q.

Powyższe wzory prowadzą do odmiennej interpretacji graficznej, która przedstawia linię w kolorze zielonym na wykresie nr 2 poniżej. Linia ta to Zaka Devindicator [ZD] i przyjmuje wartości zgodne ze wzorem 1.7.1. W praktyce oznacza to, że sygnał kupna powstaje w momencie kiedy linia ZD przyjmuje na wykresie wartość najwyższej ceny dnia [lub innego, ustalonego odstępu czasowego w przypadku Day tradingu], a sygnał sprzedaży generowany jest, kiedy linia ZD zrównuje się z najniższą ceną okresu [dnia lub innego odstępu czasowego].

Wykres nr 2. Zielona linia Zaka Devindikator wyznacza trend notowań.

Zaka Devindicator znajduje zastosowanie do badania przebiegu notowań akcji, surowców, walut, indeksów oraz instrumentów pochodnych. Na wykresach 3,4 przedstawiono linie ZD dla pary walut USD/PLN, akcji KGHM. W tabelach kolejno 3,4,5,6 i 7 przedstawiono rezultaty w porównaniu z Bollinger Bands.

Wykres nr 3. Zaka Chanel Devindicator Dla pary walut USD/PLN.

Rezultaty transakcyjne dla pary walut USD/PLN przy zastosowaniu Zaka Channel Devindicator zawarte są w tabeli nr 3 poniżej :

Zaka Channel Devindicator

*Trade #*	*Trade Type*	*Entry Date*	*Close Date*	*Profit*	*Reason For Close*
1	Short	2006-06-16	2006-06-18	-0,006	Enter long signal
2	Long	2006-06-18	2006-06-22	0,0131	Enter short signal
3	Short	2006-06-22	2006-06-23	-0,012	Enter long signal
4	Long	2006-06-23	2006-06-26	0,0422	Enter short signal
5	Short	2006-06-26	2006-06-29	0,0377	Enter long signal
6	Long	2006-06-29	2006-07-01	-0,054	Enter short signal
7	Short	2006-07-01	2006-07-03	-0,001	Enter long signal
8	Long	2006-07-03	2006-07-04	-0,033	Enter short signal
9	Short	2006-07-04	2006-07-06	-0,004	Enter long signal
10	Long	2006-07-06	2006-07-08	-0,01	Enter short signal
11	Short	2006-07-08	2006-07-10	-0,011	Enter long signal
12	Long	2006-07-10	2006-07-12	0,0039	Enter short signal
13	Short	2006-07-12	2006-07-14	-0,023	Enter long signal
14	Long	2006-07-14	2006-07-18	0,0279	Enter short signal
15	Short	2006-07-18	2006-07-23	0,0988	Enter long signal
16	Long	2006-07-23	2006-07-26	-0,013	Enter short signal
17	Short	2006-07-26	2006-07-29	0,0121	Enter long signal
18	Long	2006-07-29	2006-08-01	-0,005	Enter short signal
19	Short	2006-08-01	2006-08-08	0,0771	Enter long signal
20	Long	2006-08-08	2006-08-10	-0,005	Enter short signal
21	Short	2006-08-10	2006-08-11	-0,014	Enter long signal
22	Long	2006-08-11	2006-08-14	0,0188	Enter short signal
23	Short	2006-08-14	2006-08-15	-0,005	Enter long signal
24	Long	2006-08-15	2006-08-17	-0,018	Enter short signal
25	Short	2006-08-17	2006-08-19	-0,016	Enter long signal
26	Long	2006-08-19	2006-08-21	0,0131	Enter short signal
27	Short	2006-08-21	2006-08-23	0,009	Enter long signal
28	Long	2006-08-23	2006-08-27	0,0424	Enter short signal
29	Short	2006-08-27	2006-08-28	-0,005	Enter long signal
30	Long	2006-08-28	2006-08-29	-0,011	Enter short signal
31	Short	2006-08-29	2006-09-02	-0,012	Enter long signal
32	Long	2006-09-02	2006-09-04	0,0023	Enter short signal
33	Short	2006-09-04	2006-09-06	0,0022	Enter long signal
34	Long	2006-09-06	2006-09-11	0,0527	Enter short signal
35	Short	2006-09-11	2006-09-17	0,0284	Enter long signal
36	Long	2006-09-17	2006-09-18	-0,008	Enter short signal
37	Short	2006-09-18	2006-09-20	-0,011	Enter long signal
38	Long	2006-09-20	2006-09-22	-0,015	Enter short signal
39	Short	2006-09-22	2006-09-24	-0,006	Enter long signal
40	Long	2006-09-24	2006-09-25	-0,01	Enter short signal
41	Short	2006-09-25	2006-09-26	-0,008	Enter long signal
42	Long	2006-09-26	2006-10-01	0,0242	Enter short signal
43	Short	2006-10-01	2006-10-06	0,0375	Enter long signal
44	Long	2006-10-06	2006-10-10	0,0126	Enter short signal
45	Short	2006-10-10	2006-10-11	-0,004	Enter long signal
46	Long	2006-10-11	2006-10-13	-0,001	Enter short signal
47	Short	2006-10-13	2006-10-16	0,0075	Enter long signal
48	Long	2006-10-16	2006-10-17	-0,003	Enter short signal
49	Short	2006-10-17	2006-10-19	-0,008	Enter long signal
50	Long	2006-10-19	2006-10-20	-0,026	Enter short signal
51	Short	2006-10-20	2006-10-22	0,0164	Enter long signal
52	Long	2006-10-22	2006-10-26	0,023	Enter short signal
53	Short	2006-10-26	2006-10-30	0,0415	Enter long signal
54	Long	2006-10-30	2006-11-01	-0,002	Enter short signal
55	Short	2006-11-01	2006-11-04	0,0196	Enter long signal
56	Long	2006-11-04	2006-11-05	-0,003	Enter short signal
57	Short	2006-11-05	2006-11-06	-0,003	Enter long signal
58	Long	2006-11-06	2006-11-07	-0,015	Enter short signal
59	Short	2006-11-07	2006-11-09	0,0107	Enter long signal
60	Long	2006-11-09	2006-11-10	-0,008	Enter short signal
61	Short	2006-11-10	2006-11-13	0,015	Enter long signal
62	Long	2006-11-13	2006-11-15	-0,005	Enter short signal
63	Short	2006-11-15	2006-11-18	0,0037	Enter long signal
64	Long	2006-11-18	2006-11-21	-0,005	Enter short signal
65	Short	2006-11-21	2006-11-27	0,0333	Enter long signal
66	Long	2006-11-27	2006-11-28	-0,014	Enter short signal
67	Short	2006-11-28	2006-12-04	0,0621	Enter long signal
68	Long	2006-12-04	2006-12-11	0,0383	Enter short signal
69	Short	2006-12-11	2006-12-15	0,0202	Enter long signal
70	Long	2006-12-15	2006-12-18	0,0214	Enter short signal
71	Short	2006-12-18	2006-12-22	0,0066	Enter long signal
72	Long	2006-12-22	2006-12-25	0,024	Enter short signal
73	Short	2006-12-25	2006-12-28	-0,006	Enter long signal
74	Long	2006-12-28	2006-12-29	-0,004	Enter short signal
75	Short	2006-12-29	2007-01-01	0,0069	Enter long signal
76	Long	2007-01-01	2007-01-02	-0,005	Enter short signal
77	Short	2007-01-02	2007-01-04	0,0066	Enter long signal
78	Long	2007-01-04	2007-01-08	0,0857	Enter short signal
79	Short	2007-01-08	2007-01-11	-0,017	Enter long signal
80	Long	2007-01-11	2007-01-13	0	Enter short signal
81	Short	2007-01-13	2007-01-15	-8E-04	Enter long signal
82	Long	2007-01-15	2007-01-16	-0,009	Enter short signal
83	Short	2007-01-16	2007-01-17	-0,006	Enter long signal
84	Long	2007-01-17	2007-01-19	-0,008	Enter short signal
85	Short	2007-01-19	2007-01-22	0,0167	Enter long signal
86	Long	2007-01-22	2007-01-29	0,0647	Enter short signal
87	Short	2007-01-29	2007-02-03	0,0341	Enter long signal
88	Long	2007-02-03	2007-02-06	-0,007	Enter short signal
89	Short	2007-02-06	2007-02-09	0,0154	Enter long signal
90	Long	2007-02-09	2007-02-14	0,0278	Enter short signal
91	Short	2007-02-14	2007-02-17	0,0343	Enter long signal
92	Long	2007-02-17	2007-02-19	-0,005	Enter short signal
93	Short	2007-02-19	2007-02-22	0,0104	Enter long signal
94	Long	2007-02-22	2007-02-24	-0,006	Enter short signal
95	Short	2007-02-24	2007-02-27	-0,001	Enter long signal
96	Long	2007-02-27	2007-03-02	0,0019	Enter short signal
97	Short	2007-03-02	2007-03-05	-0,006	Enter long signal
98	Long	2007-03-05	2007-03-07	0,013	Enter short signal
99	Short	2007-03-07	2007-03-11	0,028	Enter long signal
100	Long	2007-03-11	2007-03-13	-0,005	Enter short signal
101	Short	2007-03-13	2007-03-15	-0,011	Enter long signal
102	Long	2007-03-15	2007-03-16	-0,01	Enter short signal
103	Short	2007-03-16	2007-03-19	0,0177	Enter long signal
104	Long	2007-03-19	2007-03-20	-0,018	Enter short signal
105	Short	2007-03-20	2007-03-22	0,0056	Enter long signal
106	Long	2007-03-22	2007-03-26	-0,002	Enter short signal
107	Short	2007-03-26	2007-03-28	-0,014	Enter long signal
108	Long	2007-03-28	2007-03-29	-0,013	Enter short signal
109	Short	2007-03-29	2007-04-06	0,0325	Enter long signal
110	Long	2007-04-06	2007-04-10	-0,017	Enter short signal
111	Open Short	2007-04-10	2007-04-12	0,0085

				0,7277

_{Tabela nr. 3. Rezultaty transakcji Dla pary walut USD/PLN przy
zastosowaniu Zaka Channel Devindikator.}

Rezultaty transakcyjne dla pary walut USD/PLN przy zastosowaniu Bollinger Bands zawarte są w tabeli nr 4 poniżej :

Bollinger Bands

*Trade #*	*Trade Type*	*Entry Date*	*Close Date*	*Profit*	*Reason For Close*
1	Short	2006-06-16	2006-06-18	-0,006	Enter long signal
2	Long	2006-06-18	2006-06-22	0,0131	Enter short signal
3	Short	2006-06-22	2006-06-23	-0,012	Enter long signal
4	Long	2006-06-23	2006-06-26	0,0422	Enter short signal
5	Short	2006-06-26	2006-06-29	0,0377	Enter long signal
6	Long	2006-06-29	2006-07-01	-0,054	Enter short signal
7	Short	2006-07-01	2006-07-03	-0,001	Enter long signal
8	Long	2006-07-03	2006-07-04	-0,033	Enter short signal
9	Short	2006-07-04	2006-07-06	-0,004	Enter long signal
10	Long	2006-07-06	2006-07-09	-0,02	Enter short signal
11	Short	2006-07-09	2006-07-10	-0,021	Enter long signal
12	Long	2006-07-10	2006-07-12	0,0039	Enter short signal
13	Short	2006-07-12	2006-07-14	-0,023	Enter long signal
14	Long	2006-07-14	2006-07-18	0,0279	Enter short signal
15	Short	2006-07-18	2006-07-23	0,0988	Enter long signal
16	Long	2006-07-23	2006-07-26	-0,013	Enter short signal
17	Short	2006-07-26	2006-07-27	-0,004	Enter long signal
18	Long	2006-07-27	2006-07-28	-0,031	Enter short signal
19	Short	2006-07-28	2006-07-29	-0,015	Enter long signal
20	Long	2006-07-29	2006-08-01	-0,005	Enter short signal
21	Short	2006-08-01	2006-08-07	0,0726	Enter long signal
22	Long	2006-08-07	2006-08-10	-0,01	Enter short signal
23	Short	2006-08-10	2006-08-11	-0,014	Enter long signal
24	Long	2006-08-11	2006-08-14	0,0188	Enter short signal
25	Short	2006-08-14	2006-08-15	-0,005	Enter long signal
26	Long	2006-08-15	2006-08-17	-0,018	Enter short signal
27	Short	2006-08-17	2006-08-19	-0,016	Enter long signal
28	Long	2006-08-19	2006-08-21	0,0131	Enter short signal
29	Short	2006-08-21	2006-08-23	0,009	Enter long signal
30	Long	2006-08-23	2006-08-27	0,0424	Enter short signal
31	Short	2006-08-27	2006-08-28	-0,005	Enter long signal
32	Long	2006-08-28	2006-08-29	-0,011	Enter short signal
33	Short	2006-08-29	2006-08-30	-0,004	Enter long signal
34	Long	2006-08-30	2006-08-31	-0,008	Enter short signal
35	Short	2006-08-31	2006-09-02	-0,016	Enter long signal
36	Long	2006-09-02	2006-09-04	0,0023	Enter short signal
37	Short	2006-09-04	2006-09-06	0,0022	Enter long signal
38	Long	2006-09-06	2006-09-11	0,0527	Enter short signal
39	Short	2006-09-11	2006-09-16	0,0283	Enter long signal
40	Long	2006-09-16	2006-09-18	-0,008	Enter short signal
41	Short	2006-09-18	2006-09-20	-0,011	Enter long signal
42	Long	2006-09-20	2006-09-21	-0,003	Enter short signal
43	Short	2006-09-21	2006-09-24	0,0061	Enter long signal
44	Long	2006-09-24	2006-09-25	-0,01	Enter short signal
45	Short	2006-09-25	2006-09-26	-0,008	Enter long signal
46	Long	2006-09-26	2006-10-01	0,0242	Enter short signal
47	Short	2006-10-01	2006-10-05	0,0324	Enter long signal
48	Long	2006-10-05	2006-10-09	0,0079	Enter short signal
49	Short	2006-10-09	2006-10-11	-0,004	Enter long signal
50	Long	2006-10-11	2006-10-13	-0,001	Enter short signal
51	Short	2006-10-13	2006-10-15	0,0083	Enter long signal
52	Long	2006-10-15	2006-10-18	-0,003	Enter short signal
53	Short	2006-10-18	2006-10-19	-0,009	Enter long signal
54	Long	2006-10-19	2006-10-20	-0,026	Enter short signal
55	Short	2006-10-20	2006-10-22	0,0164	Enter long signal
56	Long	2006-10-22	2006-10-26	0,023	Enter short signal
57	Short	2006-10-26	2006-10-29	0,0414	Enter long signal
58	Long	2006-10-29	2006-11-01	-0,002	Enter short signal
59	Short	2006-11-01	2006-11-03	0,0177	Enter long signal
60	Long	2006-11-03	2006-11-05	-0,005	Enter short signal
61	Short	2006-11-05	2006-11-06	-0,003	Enter long signal
62	Long	2006-11-06	2006-11-07	-0,015	Enter short signal
63	Short	2006-11-07	2006-11-09	0,0107	Enter long signal
64	Long	2006-11-09	2006-11-11	-0,022	Enter short signal
65	Short	2006-11-11	2006-11-13	0,0005	Enter long signal
66	Long	2006-11-13	2006-11-15	-0,005	Enter short signal
67	Short	2006-11-15	2006-11-18	0,0037	Enter long signal
68	Long	2006-11-18	2006-11-21	-0,005	Enter short signal
69	Short	2006-11-21	2006-11-27	0,0333	Enter long signal
70	Long	2006-11-27	2006-11-28	-0,014	Enter short signal
71	Short	2006-11-28	2006-12-04	0,0621	Enter long signal
72	Long	2006-12-04	2006-12-11	0,0383	Enter short signal
73	Short	2006-12-11	2006-12-15	0,0202	Enter long signal
74	Long	2006-12-15	2006-12-18	0,0214	Enter short signal
75	Short	2006-12-18	2006-12-19	-0,005	Enter long signal
76	Long	2006-12-19	2006-12-20	-0,004	Enter short signal
77	Short	2006-12-20	2006-12-22	0,0079	Enter long signal
78	Long	2006-12-22	2006-12-25	0,024	Enter short signal
79	Short	2006-12-25	2006-12-28	-0,006	Enter long signal
80	Long	2006-12-28	2006-12-29	-0,004	Enter short signal
81	Short	2006-12-29	2006-12-31	0,0058	Enter long signal
82	Long	2006-12-31	2007-01-02	-0,006	Enter short signal
83	Short	2007-01-02	2007-01-04	0,0066	Enter long signal
84	Long	2007-01-04	2007-01-08	0,0857	Enter short signal
85	Short	2007-01-08	2007-01-11	-0,017	Enter long signal
86	Long	2007-01-11	2007-01-12	-0,005	Enter short signal
87	Short	2007-01-12	2007-01-15	-0,006	Enter long signal
88	Long	2007-01-15	2007-01-16	-0,009	Enter short signal
89	Short	2007-01-16	2007-01-17	-0,006	Enter long signal
90	Long	2007-01-17	2007-01-19	-0,008	Enter short signal
91	Short	2007-01-19	2007-01-21	0,0166	Enter long signal
92	Long	2007-01-21	2007-01-28	0,0669	Enter short signal
93	Short	2007-01-28	2007-02-03	0,0364	Enter long signal
94	Long	2007-02-03	2007-02-06	-0,007	Enter short signal
95	Short	2007-02-06	2007-02-09	0,0154	Enter long signal
96	Long	2007-02-09	2007-02-14	0,0278	Enter short signal
97	Short	2007-02-14	2007-02-17	0,0343	Enter long signal
98	Long	2007-02-17	2007-02-19	-0,005	Enter short signal
99	Short	2007-02-19	2007-02-21	0,0094	Enter long signal
100	Long	2007-02-21	2007-02-22	-0,002	Enter short signal
101	Short	2007-02-22	2007-02-23	-0,001	Enter long signal
102	Long	2007-02-23	2007-02-24	-0,006	Enter short signal
103	Short	2007-02-24	2007-02-27	-0,001	Enter long signal
104	Long	2007-02-27	2007-03-02	0,0019	Enter short signal
105	Short	2007-03-02	2007-03-05	-0,006	Enter long signal
106	Long	2007-03-05	2007-03-07	0,013	Enter short signal
107	Short	2007-03-07	2007-03-11	0,028	Enter long signal
108	Long	2007-03-11	2007-03-13	-0,005	Enter short signal
109	Short	2007-03-13	2007-03-19	0,0167	Enter long signal
110	Long	2007-03-19	2007-03-20	-0,018	Enter short signal
111	Short	2007-03-20	2007-03-22	0,0056	Enter long signal
112	Long	2007-03-22	2007-03-27	-0,007	Enter short signal
113	Short	2007-03-27	2007-03-28	-0,018	Enter long signal
114	Long	2007-03-28	2007-03-29	-0,013	Enter short signal
115	Short	2007-03-29	2007-04-06	0,0325	Enter long signal
116	Long	2007-04-06	2007-04-10	-0,017	Enter short signal
117	Open Short	2007-04-10	2007-04-12	0,0085

				0,5933

_{Tabela nr. 4. Rezultaty transakcji dla pary walut USD/PLN przy
zastosowaniu Bollinger Bands.}

Przejdź do następnej części